El ciclo de las elecciones presidenciales en EE.UU

El ciclo, la tendencia y la estacionalidad son tres componentes del movimiento del precio. Además, hay un cuarto componente y ese es el ruido. El ruido es todo aquello que no puede ser explicado por los otros tres componentes. Los ciclos pueden ser complejos y difíciles de ver, porque siempre hay una combinación de grandes y pequeños patrones, y ciclos dentro de ciclos; todos operando al mismo tiempo en diferentes marcos de tiempo. Como un ejemplo, podemos tener un ciclo bajista dentro de un marco de tiempo menor, un ciclo alcista en un gráfico del mediano plazo y un ciclo bajista en el gráfico de mayor grado. El ciclo más importante es el ciclo del largo plazo o el ciclo dominante. Una manera simple de comenzar a buscar el ciclo mayor es buscar en los gráficos del largo plazo, como los gráficos diarios y semanal.

Hay muchos ciclos conocidos, tales como el ciclo de negocios (8.6 años), el ciclo Kondratieff (54 años) y el ciclo de las elecciones presidenciales de EE.UU. Como el 2016 es el año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, vamos a echarle un vistazo a los datos históricos de retornos de los índices bursátiles para el ciclo de la elección presidencial. La tabla de abajo muestra el ciclo de las elecciones presidenciales estadounidenses desde 1912 hasta 1992, basado en el porcentaje de retornos del DJIA.

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Los hallazgos sugieren que el año que le precede a las elecciones (año 3 en el periodo presidencial) muestra la ganancia más fuerte para el mercado, seguido de un decente retorno en el año electoral. La acción del mercado bursátil durante el año electoral es siempre más errática, ya que los partidos están luchando entre sí. Los dos años después de las elecciones muestran retornos subpares, ya que la realidad de las políticas salen a flote y la implementación de la nueva administración se torna impopular.

La investigación más reciente del ciclo de las elecciones presidenciales además confirma los hallazgos de la tabla de arriba y de la de abajo, además de mostrar que los retornos de los futuros del S&P durante el ciclo de las elecciones en EE.UU desde 1983 hasta 2010.

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La más reciente elección presidencial sugiere que hay rendimientos positivos moderados en el año preselecciones, y los grandes retornos en el año de las elecciones, donde todos los nominados prometen grandes cosas para ser electos. Entonces, en el primer año en la oficina, la realidad regresa, ya que el nuevo presidente intenta llenar la campaña de promesas, pero usa la oportunidad para hacer reformas impopulares.

El gráfico de abajo resume las ganancias anuales promedio del mercado bursátil en el ciclo presidencial de cuatro años desde 1833 – 2013.

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Si las estadísticas anteriores llegan a ser ciertas para este año, entonces, sin importar quien gane, Hillary Clinton o Donald Trump, el 2017 probablemente mostrara retornos por debajo del promedio o inclusive negativos en el mercado bursátil.

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